【2019年11月】《ルール決め&検証》ボリンジャーバンドで短期トレード(株の積み木26個目)

今日のテーマは短期トレードです📈

現状、わたしは、比較的安全な銘柄を中長期で保有していくのがよいと感じています🙂

ただ、そればかりでは成長しないと思いまして、中長期保有と並行して短期トレードの経験を比較的安全な方法で積んでいくことにしました。

というわけで、今回は短期トレードのやりかたについて考えていきます✍

トレードは、期間に関わらずルールが大事だと感じます。特に短期は少しの迷いによって損が大きくなり、短期が長期に…ということもあるので、ルールを守って、損を大きくしないことを大切にしようと思います🌞

会社を調べてその将来性に賭けるという長期投資と異なり、短期トレードは細かいルールにしたがって売買するので、ギャンブルの要素が強くなると思います。

ギャンブル(投機)は投資と異なり聞こえはよくないと思いますが、『期待値が1を超える』ギャンブルであれば、試行回数を増やすことでプラスになる可能性は高いので、それほどあぶないものではないかもしれません🙃

ただ、わたしの考えているものが本当に『期待値1を超える』なら・・・という注意付きですが😱😱

さて、売買をするにあたって、サポートしてくれるツールが必要です。

今回は「ボリンジャーバンド」を使ってみようと思います。ボリンジャーバンドについての説明はネット検索するとたくさん出てくるのでそちらをご参照ください🧐

ボリンジャーバンドを使う理由は、わたしにとって「内容が理解できるものだった」からです。他にもいろいろなテクニカルの手法がありますが、現時点でわたしが使えそうなものということで選んでいます。

《ルール決め》触れるな危険!KZOのボリンジャーバンド投資

では、ここからわたしが考えている売買方法について書いていきます。まだまだひよっこなので、取り扱いにはご注意ください😱😱

投資結果をアップしていこうと思いますので、笑ってやってください😆

使う銘柄

『日経レバレッジETF』と『日経ダブルインバースETF』

購入タイミング

終値が前日のボリンジャーバンド+2σを超えていたら購入。
実際に終値では買えないので、15時ちょい前で決断です。

売却タイミング

終値が前日のボリンジャーバンド+1σを下回りそうなら売却。
こちらも終値では買えないので、15時ちょい前で決断です。

※後半にも書きましたが、売却タイミングは場合によって『+1σ』より『+2σ』に近い段階で売却したほうがいい場合がありそうです。したがって、『+1σ』は、最悪ここを下回ったら必ず売却するラインという認識です。

※ボリンジャーバンドは、解釈が分かれるようですが、今回のルールでは終値が『+2σを超える=トレンド発生(not反転)』ととらえることにしました。

検証してみた

過去3年の値動きからこのルールを使ってどれぐらい利益を取ることができたか検証してみました。

2017年

まず2017年です。この年は、3勝5敗と負け越していますが、レバレッジETFで大相場があったのでこのルールを採用していれば、28%プラスになっています😋

ボリンジャーバンドの特徴であるトレンド発見が光った1年でした🌟

(ただ、こういう年は珍しいのかなという気もします。)

レバ・チャート

Wインバ・チャート

2017年結果

2018年

続いて2018年です。

レバレッジは約10%プラスでしたが、Wインバースが足をひっぱり最終損益は1%を切る結果でした。

このWインバースの連敗は、ルールに問題があるように感じさせます。そこで、改良案を考えています。(詳細は後半で)

レバ・チャート

Wインバ・チャート

2018年結果

2019年

そして最後に今年2019年。

今年は、レバレッジ、Wインバースともにそれなりの勝率でトータル7%程度の利益です。

レバ・チャート

Wインバ・チャート

2019年結果

検証まとめ

2017年から3年間みてきましたが、3年ともプラスで終わっています。試行回数が十分とはいえませんが、期待値が1を超える可能性はあるのかなと思います😆

この結果は終値で売買する前提で計算しています。しかし、実際に終値では売買できないので結果は多少ずれてくると思います。その部分は、自分でやってみて検証していこうと思います💪

もう少し改善するために…

さきほどの検証で、Wインバースの勝敗は、3年トータルで5勝10敗でした。一方、レバレッジETFの勝敗は8勝6敗でした。勝敗よりも損益ですが、Wインバースは負けすぎかなと😑

ということは、このルールがWインバースには不向きなのかなと思うようになりました。

そして少し考えて、こんなことを思いました🤔

ボリンジャーバンドの+2σを超えた状態は、トレンド発生のサインです。でも、大きなトレンド(例えば200日移動平均線)がその逆方向のトレンドの場合、いったん上昇するものの大きなトレンドの力でまた元に戻されてしまうのではないかと。

つまり、大きなトレンドの動きを踏まえて、それと逆方向の動きをしたときは、+1σになるまえに利確や損切りをした方がよいのかもしれません🙂

この仮説を当てはめると、2017年と2018年のWインバースの勝率が悪くて、2019年に勝率が改善しているのもなんとなくわかります。

2017年

2018年

2019年

まとめ

普段からニュースなどで米中貿易交渉や各国の経済指標などをみながらわたしなりに相場を予想しますがまぁあたりません・・・😩

この原因は、わたしに知識と経験がまだまだまだまだ不足しているからでしょう。

そしてこの状態で「わたし」ベースにトレードするのは危険だとようやく感じました😅

ただ、知識や経験が不足しているからといって、参加しなければ一向に上手くならないのもまた事実です😑

そこで、考えたのがルールに基づいた短期トレードでした。

今回のやり方で相場を経験しながらすこしは「わたし」のポジションに正確さが加わってくれることを期待しています✌

さて、実行に移そう!

では、ここらへんで👋

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