【2019年11月】《ルール決め&検証》ボリンジャーバンドで短期トレード(株の積み木26個目)

今日のテーマは短期トレードです📈

現状、わたしは、比較的安全な銘柄を中長期で保有していくのがよいと感じています🙂

ただ、そればかりでは成長しないと思いまして、中長期保有と並行して短期トレードの経験を比較的安全な方法で積んでいくことにしました。

というわけで、今回は短期トレードのやりかたについて考えていきます✍

トレードは、期間に関わらずルールが大事だと感じます。特に短期は少しの迷いによって損が大きくなり、短期が長期に…ということもあるので、ルールを守って、損を大きくしないことを大切にしようと思います🌞

会社を調べてその将来性に賭けるという長期投資と異なり、短期トレードは細かいルールにしたがって売買するので、ギャンブルの要素が強くなると思います。

ギャンブル(投機)は投資と異なり聞こえはよくないと思いますが、『期待値が1を超える』ギャンブルであれば、試行回数を増やすことでプラスになる可能性は高いので、それほどあぶないものではないかもしれません🙃

ただ、わたしの考えているものが本当に『期待値1を超える』なら・・・という注意付きですが😱😱

さて、売買をするにあたって、サポートしてくれるツールが必要です。

今回は「ボリンジャーバンド」を使ってみようと思います。ボリンジャーバンドについての説明はネット検索するとたくさん出てくるのでそちらをご参照ください🧐

ボリンジャーバンドを使う理由は、わたしにとって「内容が理解できるものだった」からです。他にもいろいろなテクニカルの手法がありますが、現時点でわたしが使えそうなものということで選んでいます。

《ルール決め》触れるな危険!KZOのボリンジャーバンド投資

では、ここからわたしが考えている売買方法について書いていきます。まだまだひよっこなので、取り扱いにはご注意ください😱😱

投資結果をアップしていこうと思いますので、笑ってやってください😆

使う銘柄

『日経レバレッジETF』と『日経ダブルインバースETF』

購入タイミング

終値が前日のボリンジャーバンド+2σを超えていたら購入。
実際に終値では買えないので、15時ちょい前で決断です。

売却タイミング

終値が前日のボリンジャーバンド+1σを下回りそうなら売却。
こちらも終値では買えないので、15時ちょい前で決断です。

※後半にも書きましたが、売却タイミングは場合によって『+1σ』より『+2σ』に近い段階で売却したほうがいい場合がありそうです。したがって、『+1σ』は、最悪ここを下回ったら必ず売却するラインという認識です。

※ボリンジャーバンドは、解釈が分かれるようですが、今回のルールでは終値が『+2σを超える=トレンド発生(not反転)』ととらえることにしました。

12/25追記

考え方を変えました。

ボリンジャーバンドの+2σを超えるというのを1つのシグナルととらえて、全体の傾向(上昇トレンドなのか下降トレンドなのか)をみて、順張りで入るか、逆張りで入るかを決めることにしました。

検証してみた

過去3年の値動きからこのルールを使ってどれぐらい利益を取ることができたか検証してみました。

2017年

まず2017年です。この年は、3勝8敗と負け越していますが、レバレッジETFで大相場があったのでこのルールを採用していれば、21%プラスになっています😋

ボリンジャーバンドの特徴であるトレンド発見が光った1年でした🌟

(ただ、こういう年は珍しいのかなという気もします。)

レバ・チャート

Wインバ・チャート

2017年結果

2018年

続いて2018年です。

レバレッジは約10%プラスでしたが、Wインバースが足をひっぱり最終損益は1%を切る結果でした。

このWインバースの連敗は、ルールに問題があるように感じさせます。そこで、改良案を考えています。(詳細は後半で)

レバ・チャート

Wインバ・チャート

2018年結果

2019年

そして最後に今年2019年。

今年は、レバレッジ、Wインバースともにまちまちの勝率でトータル3%程度の利益です。

レバ・チャート

Wインバ・チャート

2019年結果

検証まとめ

2017年から3年間みてきましたが、3年ともプラスで終わっています。試行回数が十分とはいえませんが、期待値が1を超える可能性はあるのかなと思います😆

この結果は終値で売買する前提で計算しています。しかし、実際に終値では売買できないので結果は多少ずれてくると思います。その部分は、自分でやってみて検証していこうと思います💪

大相場があった年はいいですけど、レンジ相場だと苦しいですね。

もうすこしなんとかならないかなぁ😖

もう少し改善するために…

さきほどの検証で、Wインバースの勝敗は、3年トータルで6勝11敗でした。一方、レバレッジETFの勝敗は9勝9敗でした。勝敗よりも損益ですが、Wインバースは負けすぎかなと😑

ということは、このルールがWインバースには不向きなのかなと思うようになりました。

そして少し考えて、こんなことを思いました🤔

ボリンジャーバンドの+2σを超えた状態は、トレンド発生のサインです。でも、大きなトレンド(例えば200日移動平均線)がその逆方向のトレンドの場合、いったん上昇するものの大きなトレンドの力でまた元に戻されてしまうのではないかと。

つまり、大きなトレンドの動きを踏まえて、それと逆方向の動きをしたときは、+1σになるまえに利確や損切りをした方がよいのかもしれません🙂

この仮説を当てはめると、2017年と2018年のWインバースの勝率が悪くて、2019年に勝率が改善しているのもなんとなくわかります。

2017年

2018年

2019年

2019年11月時点のまとめ

普段からニュースなどで米中貿易交渉や各国の経済指標などをみながらわたしなりに相場を予想しますがまぁあたりません・・・😩

この原因は、わたしに知識と経験がまだまだまだまだ不足しているからでしょう。

そしてこの状態で「わたし」ベースにトレードするのは危険だとようやく感じました😅

ただ、知識や経験が不足しているからといって、参加しなければ一向に上手くならないのもまた事実です😑

そこで、考えたのがルールに基づいた短期トレードでした。

今回のやり方で相場を経験しながらすこしは「わたし」のポジションに正確さが加わってくれることを期待しています✌

さて、実行に移そう!

では、ここらへんで👋

【2019年12月追記】さらに検証してみた。

11月に調べた際に、大きなトレンドをもとに売買方法を検討すればもう少し結果がよくなるのではないかと思ったのですが、具体的にどうすればいいのかわからず放置していました😴

今回は、移動平均線を合わせて使うことで改良できそうだったので、再び検証してみました。

以下は結果論です。結果をみてるからいえるという部分は多分にあります。ただ、過去の傾向をみておくことで、今後の判断にプラスになると信じています😌

2016年の値動きを考察

2016年 【1570】チャート

2016年 【1357】チャート

結果&考察

2016年の+2σ到達時の移動平均線の状況を踏まえた結果は以下の通りです。

この結果を考えてみます。

⭐レバレッジETF(1570)

レバレッジETFの結果は、20、100、200日の移動平均がプラスになっている状態で、+2σを超えると勝ちやすいという結果です。一方でそれ以外の状況では、すべて負けています😑

仮説ですが、100日、200日移動平均がそれなりに角度をもって下降トレンドの時は、+2σを超えてもその後上昇する可能性は低いといえそうです。つまり、この状況で+2σを超えた時は、買わないか、逆張り(わたしの場合はWインバを購入)するのがよさそうです。(ただ、トランプ大統領就任時の株安時に1570を買えるかというとそこはメンタルの問題もありそうですが・・・)

一方、3種の移動平均線がすべて上向きなら、黙って買うということですかね💪

⭐WインバースETF(1357)

Wインバースの結果は、3種の移動平均線が上向きでもすべて負けています。

ここからわかるのは、移動平均線の上昇がゆるやかな場合は、長くトレンドは続かない可能性があることです。3種の移動平均線がプラスのタイミングで+2σを超えたのが3度ありましたが、いずれも+1σ到達を待たずに短期間で売却していれば利益を出すことができています。したがって、弱い上昇傾向の時は短期で売却することを意識するとよいかもしれません😌

2017年の値動きを考察

2017年 【1570】チャート

2017年 【1357】チャート

結果&考察

2017年の+2σ到達時の移動平均線の状況を踏まえた結果は以下の通りです。

この結果を考えてみます。

⭐レバレッジETF(1570)

2017年は、2016年と異なり、3種の移動平均線が揃って上向きでも、2勝4敗と勝率は負け越しました。負けているケースは+2σ到達前10日程度の20日移動平均がゆるやかな場合です。一方で上昇しているのは、+2σ到達前10日程度の20日移動平均が下げているケースです。

つまり、ゆるゆると上昇している時は入らない方がよい場合もありそうです😌

⭐WインバースETF(1357)

2017年は、2016年のレバレッジETFと同じで、100日と200日移動平均がそれなりの角度をもって下降トレンドです。したがって、20日移動平均が上をむいてもまた戻されてしまっています。この場合は買わないか、短期の逆張りがよさそうです😌

2018年の値動きを考察

2018年 【1570】チャート

2018年 【1357】チャート

結果&考察

2018年の+2σ到達時の移動平均線の状況を踏まえた結果は以下の通りです。

この結果を考えてみます。

⭐レバレッジETF(1570)

2018年は、100日、200日の移動平均線の傾きがゆるやかになり、上にも下にも触れる可能性が高くなったと思います。よい結果がでるか別として3種の移動平均が+になっているタイミングはエントリーしてみるしかないのかなと思います💪なかなか勝つの難しそうなので、様子見が多そうな年です😑

⭐WインバースETF(1357)

この年の前半もWインバースの200日移動平均はそれなりの角度をもって下落しているので、エントリーしないか逆張りで対応するのがよさそうです。後半からは徐々に移動平均線が水平に近づいてくるのでどちらにもいきそうです。素直に順張りでエントリーするか…しないか😩

2019年の値動きを考察

2019年 【1570】チャート

2019年 【1357】チャート

結果&考察

2019年の+2σ到達時の移動平均線の状況を踏まえた結果は以下の通りです。

この結果を考えてみます。

⭐レバレッジETF(1570)

2019年前半は、200日移動平均線がゆるやかに下向きなので、上昇する力が弱いと考えて入らないまたは逆張りする感じかと思います。2018年末の雰囲気を残してるので、逆張りしやすいのでおそらく損をしていると思われます😩エントリーできるタイミングがそれほど多くない年のようにもみえます😑

⭐WインバースETF(1357)

Wインバースは、100日、200日移動平均が比較的水平に近いので、+2σを超えたらエントリーするのでそれほど間違いなさそうです。ただ、保有期間は短めで考えておく必要がありそうです⚠

ルールの改良

さて、ここまでをふまえてルールを改良します。

購入タイミング

1570、1357ともに、終値(付近)で前日の+2σを超えた場合

⚠付帯条件

1⃣20,100,200日移動平均線が揃って上向きの場合は目をつむって買う。

2⃣100,200日移動平均線がゆるやかに下向きの時は、買わないor逆張りする。

3⃣100,200日移動平均線がそれなりに角度をもって下向きの時は逆張りする。

売却タイミング

⭐レバレッジETF(1570)

1⃣終値が+1σを下回った場合

2⃣20日移動平均線の前日比の伸びが鈍った場合

⭐WインバースETF(1357)

1⃣移動平均線の傾きがそれなりに角度をもって上向きでない限り、購入後3営業日以内。(早め早めの利確&損切を心掛ける)

疲れた・・・

では、追記はこんなところで!

またね👋

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